基金代碼

021303（A類）；021304（C類）

注冊登記人

東方基金管理股份有限公司

基金托管人

上海浦東發展銀行股份有限公司

基金經理

車日楠、馮煥

投資目標

本基金通過指數化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券。為更好實現投資目標， 本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括除標的指數成份券及其備選成份券以外的公開發行的債券（含國債、地方政府債券、政府支持機構債券、 政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉債 的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存 款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。

投資組合比例

本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基 金資產的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后， 本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券， 其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

投資策略

1、債券投資策略
本基金投資于信用債（含資產支持證券，下同）的評級須在 AA+（含 AA+） 以上，除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級，短期融資券超短期融資券采用主體評級；若沒有債項評級或者債項評級體系與前述評級要求 不一致的，參照主體評級；評級機構不包含中債資信評估有限責任公司。其中投資評級 AA+的信用債比例不高于信用債資產的50%，投資評級 AAA 的信用債比 例不低于信用債資產的50%。
本基金持有信用債期間，如果其信用等級下降，不再符合前述標準，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定。
（1）債券指數化投資策略
本基金為指數基金，主要采用抽樣復制和動態優化的方法，投資于標的指數 中具有代表性和流動性較好的成份券以及備選成份券，或選擇非成份券作為替 代，構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合，以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因 素導致跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中，當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的 原則，履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。
（2）其他債券投資策略
除標的指數成份券及其備選成份券以外，本基金根據宏觀經濟運行情況、貨幣政策走向、金融市場運行趨勢和市場利率水平變化特點等進行分析研究，運用類別資產配置策略、久期調整策略、期限結構策略等多種積極管理策略，優選具有投資價值的個券，在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，實現基金的持續穩定增值。
（3）資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
2、信用衍生品投資策略

為了更好地管理債券投資的信用風險，本基金根據風險管理的原則，以風險對沖為目的，將適當參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細評估信用債風險狀況的前提下，對比權衡個券風險收益與信用衍生品價格，構建信用風險對沖組合。 同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創設機構的風險管理， 合理分散交易對手方、創設機構的集中度，對交易對手方、創設機構的財務狀況、 償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。
3、國債期貨投資策略
本基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的， 并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規定執行。結合國債市場交易情況和期貨市場的收益性、流動性等情況，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投 資目標的前提下，遵循法律法規的規定，在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金屬于指數基金，采用抽樣復制和動態最優化的策略，跟蹤中債綠色普惠主題金融債券優選指數，其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。

業績比較基準

中債綠色普惠主題金融債券優選指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%